Fiabilité des prévisions
Cette page publie les performances réellement mesurées du modèle : l'écart entre chaque prévision passée et le prix effectivement constaté ensuite.
La méthode utilisée est un backtest temporel sans fuite de données : pour chaque jour depuis le 1er janvier 2024, le modèle est réentraîné en n'utilisant que les informations connues à cette date, puis sa prévision est comparée au prix réellement observé par la suite (989 prévisions comparées par horizon). Les écarts ci-dessous sont exprimés en centimes d'euro par litre (c€/L).
À retenir : à 28 jours, le modèle ne fait pas mieux de façon mesurable que l'hypothèse « le prix ne change pas ». L'estimation centrale y est donc peu informative ; c'est surtout la fourchette qui compte.
| Horizon | Erreur moy. (MAE) | RMSE | « Prix inchangé » | Gain | Couverture | Fourchette | Sens |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Demain | 0,33 | 0,63 | 0,44 | +26 % | 85 % | ±0,5 | 86 % |
| 3 jours | 0,87 | 1,62 | 1,20 | +28 % | 84 % | ±1,5 | 85 % |
| 7 jours | 1,94 | 3,29 | 2,48 | +22 % | 84 % | ±3,2 | 76 % |
| 14 jours | 3,84 | 6,23 | 4,33 | +11 % | 83 % | ±6,3 | 66 % |
| 21 jours | 5,49 | 8,71 | 5,80 | +5 % | 81 % | ±9,1 | 62 % |
| 28 jours | 6,97 | 10,87 | 7,13 | +2 % | 78 % | ±10,8 | 55 % |
Erreur moyenne (MAE) : écart moyen, en centimes, entre la prévision et le prix constaté. RMSE : indicateur similaire, qui pénalise davantage les grosses erreurs. « Prix inchangé » : erreur obtenue en supposant que le prix ne varie pas — la référence que le modèle doit surpasser. Gain : réduction d'erreur par rapport à cette référence (un chiffre négatif signifie que le modèle fait moins bien). Couverture : proportion des cas où le prix constaté est resté dans la fourchette annoncée. Fourchette : demi-largeur moyenne de cette fourchette. Sens : parmi les mouvements de prix d'au moins 0,5 centime, proportion dont la direction (hausse ou baisse) a été correctement anticipée.
Prix constaté et prix prévu sept jours plus tôt
Résultats par année
Erreur moyenne du modèle par année (entre parenthèses, l'erreur de l'hypothèse « prix inchangé », à titre de comparaison). Les périodes de forte variation du cours du pétrole sont plus difficiles à prévoir, pour ce modèle comme pour toute méthode statistique ; les fourchettes, construites à partir des erreurs passées, tendent alors à être temporairement trop étroites, le temps de s'ajuster au nouveau régime.
| Horizon | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|
| Demain | 0,18 (0,24) | 0,25 (0,34) | 0,65 (0,87) |
| 3 jours | 0,47 (0,63) | 0,62 (0,90) | 1,77 (2,43) |
| 7 jours | 1,03 (1,31) | 1,40 (1,82) | 3,98 (5,09) |
| 14 jours | 2,03 (2,31) | 2,75 (3,04) | 8,06 (9,16) |
| 21 jours | 2,98 (3,12) | 3,63 (3,80) | 12,03 (12,83) |
| 28 jours | 3,95 (3,80) | 4,41 (4,48) | 15,59 (16,36) |
Apport du cours du pétrole
Comparaison de l'erreur moyenne avec et sans les cours du pétrole (Brent) parmi les variables du modèle, pour vérifier que cette donnée améliore effectivement les prévisions.
| Horizon | Avec le pétrole | Sans (prix pompe seul) |
|---|---|---|
| Demain | 0,33 | 0,35 |
| 3 jours | 0,87 | 0,95 |
| 7 jours | 1,94 | 2,09 |
| 14 jours | 3,84 | 4,00 |
| 21 jours | 5,49 | 5,55 |
| 28 jours | 6,97 | 6,96 |
Calibration du message « hausse probable » à 7 jours
Le modèle associe une probabilité de hausse à chaque prévision à 7 jours. Le tableau ci-dessous regroupe les prévisions par tranche de probabilité annoncée et indique la proportion de hausses effectivement observées : si les deux colonnes de droite sont proches, le message affiché sur le site est correctement calibré.
| Probabilité annoncée | Nombre de cas | Moyenne annoncée | Hausses observées |
|---|---|---|---|
| 0–20 % | 177 | 12 % | 13 % |
| 20–40 % | 251 | 29 % | 28 % |
| 40–60 % | 193 | 50 % | 54 % |
| 60–80 % | 131 | 70 % | 69 % |
| 80–100 % | 171 | 90 % | 87 % |
Backtest recalculé le 22 septembre 2026 à 02h40 ; données jusqu'au 22 septembre 2026. Les performances passées ne garantissent pas les performances futures.
Prochaine mise à jour prévue :